Bewegende gemiddeldes: Faktore wat data wat gebruik word in Calculation13 meeste bewegende gemiddeldes neem die sluitingsdatum pryse van 'n gegewe bate en faktor hulle in die berekening te oorweeg. Ons het gedink dit belangrik sou wees om daarop te let dat dit nie altyd nodig om die geval te wees. Dit is moontlik om 'n bewegende gemiddelde te bereken deur die gebruik van die oop, naby, hoog, laag of selfs die mediaan. Selfs al is daar min verskil tussen hierdie berekeninge toe getrek op 'n grafiek, kan die effense verskil steeds invloed op jou analise. 13 Dit vind 'n geskikte tyd Periods13 Omdat die meeste MA verteenwoordig die gemiddeld van al die toepaslike daaglikse pryse, moet daarop gelet word dat die tyd nie altyd nodig om in dae. Bewegende gemiddeldes kan ook bereken word met behulp van minute, ure, weke, maande, kwartale, jaar, ens Waarom sou 'n dag handelaar omgee hoe 'n 50-dae bewegende gemiddelde die prys sal beïnvloed oor die komende weke Aan die ander kant, 'n dag handelaar wil aandag te skenk aan 'n 50-minuut gemiddelde om 'n idee van die relatiewe koste van die sekuriteit in vergelyking met die afgelope uur kry. Sommige handelaars kan selfs die gemiddelde prys gebruik oor die afgelope drie minute om 'n opname te meet in kort termyn momentum.13 Geen Gemiddeld is Foolproof13 Soos u weet, niks in die finansiële markte is vir seker - beslis nie wanneer dit kom by die gebruik van tegniese aanwysers . As 'n voorraad wip van die ondersteuning van 'n groot gemiddelde elke keer as dit naby gekom het, sou ons almal ryk wees. Een van die groot nadele van die gebruik van bewegende gemiddeldes is dat hulle relatief nutteloos wanneer 'n bate sywaarts is trending, in vergelyking met die tye wanneer 'n sterk tendens teenwoordig is. Soos jy kan sien in Figuur 1, kan die prys van 'n bate deur 'n bewegende gemiddelde baie keer wanneer die tendens sywaarts beweeg, maak dit moeilik om te besluit hoe om handel te dryf. Hierdie grafiek is 'n goeie voorbeeld van hoe die ondersteuning en weerstand eienskappe van bewegende gemiddeldes is nie altyd present.13 reaksie op prys Action13 Handelaars wat gebruik bewegende gemiddeldes in hul handel sal vinnig erken dat daar 'n stryd tussen probeer om 'n bewegende gemiddelde reageer maak veranderinge in die tendens terwyl dit nie toelaat dat dit so sensitief dat dit veroorsaak dat 'n handelaar om te vroeg te betree of verlaat 'n posisie wees. Korttermyn bewegende gemiddeldes kan nuttig wees in die identifisering van veranderende tendense wees voordat 'n groot skuif plaasvind, maar die nadeel is dat hierdie tegniek ook kan lei tot wat whipsawed in en uit 'n posisie as gevolg van hierdie gemiddeldes baie vinnig te reageer op die verandering van pryse. Omdat die kwaliteit van die transaksie seine drasties kan wissel na gelang van die tydperke wat in die berekening, is dit hoogs aanbeveel om te kyk na ander tegniese aanwysers vir bevestiging van 'n skuif voorspel deur 'n bewegende gemiddelde. (Vir meer inligting oor die verskillende aanwysers, kyk Inleiding Tegniese Analise.) 13 Pasop vir die Lag 13 Omdat bewegende gemiddeldes is 'n sloerende aanwyser, transaksie seine sal altyd voorkom na die prys genoeg in een rigting beweeg het om te veroorsaak dat die bewegende gemiddelde om te reageer. Dit nalopend eienskap kan werk dikwels teen 'n handelaar en hom laat of haar om ten minste goeie tyd in 'n posisie te betree. Byvoorbeeld, die enigste manier vir 'n kort termyn bewegende gemiddelde bo 'n langtermyn-bewegende gemiddelde oor te steek is vir die prys onlangs verhuis hoër - baie handelaars sal hierdie bullish crossover gebruik as 'n koopsein. Een groot probleem wat dikwels ontstaan is dat die prys reeds mag hê ondervind 'n groot toename voor die transaksie sein is presented. As jy kan sien in Figuur 2, die groot prys gaping skep 'n koopsein in laat Augustus, maar hierdie sein te laat want die prys reeds met meer as 25 verskuif die afgelope 12 dae en steeds uitgeput. In hierdie geval, sal die sloerende aspek van 'n bewegende gemiddelde werk teen die handelaar en waarskynlik lei tot 'n verlies van handel. Kyk bietjie na die volgende afdeling van hierdie handleiding om te leer oor handel strategieë met betrekking tot bewegende gemiddeldes. 13 Figuur 2 13 13Moving Gemiddeld Bounce bewegende gemiddelde Bounce handleiding. Hiroshi Watanabe / Getty Images Die bewegende gemiddelde weiering handel stelsel gebruik 'n korttermyn tydraamwerk en 'n enkele eksponensiële bewegende gemiddelde en ambagte die prys weg te beweeg van, omkeer, en dan weerkaats van die bewegende gemiddelde. Bewegende gemiddeldes glad die prys, sodat korttermyn skommelinge verwyder, en die algehele rigting gewys. Wanneer die prys ondervind 'n sterk beweeg, sal dit 'n neiging om terug na die bewegende gemiddelde ingegaan, maar dan voort die oorspronklike skuif het, en dit is hierdie weiering wat gebruik word deur die bewegende gemiddelde weiering handel stelsel. Die standaard handel gebruik 'n 1 tot 5 minute OHLC (Open, High, Low, en Close) kolomgrafiek, en 'n 34 bar eksponensiële bewegende gemiddelde van die tipiese prys (HLC gemiddelde). Beide die grafiek tydsraamwerk en die eksponensiële bewegende gemiddelde lengte kan aangepas word om die verskillende markte te pas. Die standaard handel tyd is wanneer die mark is die meeste aktief is, soos die Europese oop wat gebeur by 08:00 Sentrale Europese Tyd of die Amerikaanse Ope wat gebeur by 09:30 Eastern Time, of by 15:30 Sentrale Europese Tyd . Die volgende handleiding stappe gebruik die euro termynmark. maar presies dieselfde stappe moet gebruik word in wat ookal markte jy handel dryf met hierdie handel. Die vakbond in die handleiding is 'n lang handel, met behulp van 1 kontrak, met 'n teiken van 10 bosluise, en 'n stop verlies van 5 ticks. Average van die Open, High, Low, en Close Opdateer 24 Februarie 2016 tegniese aanwysers (bv bewegende gemiddeldes) is wiskundige berekeninge wat gebruik word op grafiese kaarte, 'n market39s handel inligting (bv die onlangse prys beweging) in 'n ander manier te vertoon. Aanwysers het gewoonlik 'n paar instellings wat deur die handelaar kan ingestel word om die manier waarop die aanwysers vertoon (bv die aantal kandelaars wat gebruik word in die indicator39s berekening, ens) te verander. Een van die beskikbare, maar minstens dikwels gewysigde instellings, is die indicator39s insette data, waarvoor daar gewoonlik 'n paar keuses, waarvan een is dikwels die gemiddelde van die oop, hoog, laag, en naby. Die gemiddeld van die Open, High, Low, en Close, of die OHLC Gemiddeld Die gemiddeld van die oop, hoog, laag, en naby (soms bekend as die OHLC gemiddelde), is die gemiddelde waarde van die opening prys vir die tydperk die hoogste prys wat bereik is tydens die tyd, die laagste prys wat bereik is tydens die tyd raam, en die sluitingsprys vir die tydperk (bv 'n tien minute kandelaar dalk 'n oop van 68 het, 'n hoogtepunt van 85, 'n laagtepunt van 66, en 'n afsluiting van 72). Die berekening van die gemiddelde van die oop, hoog, laag, en naby is soos volg: OHLC Gemiddeld 61 (Open 43 High 43 Lae 43 Close) / 4 Byvoorbeeld, as 'n tien minute kandelaar het 'n oop van 68, 'n hoë van 85, 'n laagtepunt van 66, en 'n afsluiting van 72, dan is die gemiddelde van die oop, hoog, laag, en naby, sou soos volg bereken word: aanwyser invoerdata die standaard instellings vir baie aanwysers gebruik die einde van die tyd as die insette data, maar met behulp van die gemiddelde van die oop, hoog, laag, en naby die insette data, kan die aanwyser heel anders uit die standaard instellings te vertoon. Die gemiddelde van die oop, hoog, laag, en naby is 'n oop en toe geweegde gemiddelde van die hele tyd, en daarom sluit al die handel inligting vir die tydperk, met bykomende belang geplaas op die aanvanklike en mees onlangse handel inligting (dws die eerste prys en die laaste prys van die tyd). Óf die einde van die tyd, of die gemiddelde van die oop, hoog, laag, en naby, van die tyd, kan gebruik word as 'n indicator39s insette data (dws albei is ewe korrek), maar dit is nuttig om die ken verskil, want dit kan verduidelik waarom twee oënskynlik identiese aanwysers word vertoon differently. Stock Charts en Ander lyngrafiek Tricks Die blad verduidelik hoe om te gebruik blink kandelaar-styl OHLC voorraad kaarte, hoe om jou eie gebruik van ingeboude lyn grafiek funksies ( hoog-laag lyne en up-down bars), en hoe om lyn grafiek en XY grafiek reeks kombineer om voorraad kaarte produseer met oop en toe tickmarks, sodat jy kan afsien van die kandelaar kaarte up-down bars geheel en al. 'N behoorlike voorraad data Table Soos met alle Excel kaarte en baie ander Excel funksies, is dit belangrik om die data reg te kry. Vyf minute spandeer met die data sal vyf uur slaan op die pad. 'N steek in die tyd bespaar nege. Die volgende tabel is 'n voorbeeld goed grafiek data. Die tabel hoef nie te begin in sel A1, maar waar dit begin, moet dit nie leeg rye of kolomme bevat. Die eerste ry moet duidelik etikette bevat. Datums word hier getoon in die eerste kolom, maar dit kan enige tipe van kategorie data (soos maatskappyname), of selfs afwesig (nie wat ek 'n beste praktyk sal oorweeg) wees. As die eerste kolom nie data wat natuurlik is datums of teks insluit, moet die etiket in sel A1 verwyder. 'N leë sel in die boonste linkerkantste van 'n kaarte brondata reeks help Excel om die reeks toepaslik ontleed, deur aan te dui dat die onvolledige boonste ry en linker kolom is anders as die res. Die Y-waardes moet in Open-hoog-laag-Close (OHLC) beveel. Of in OLHC orde. Belangrikste: die Open data moet eerste en die buurt data laaste wees, want up-down bars vergelyk die eerste en laaste reël reeks op 'n gegewe kategorie of datum. Hoë en Lae lyne verbind die hoë en lae waardes onder al die lyn reeks op 'n gegewe kategorie of datum, so die bevel van die Hoë en Lae kolomme is minder krities, solank hulle dit nie inmeng met die oopmaak en toemaak reeks. Wanneer jy 'n reeks voeg soos 'n mark-indeks of 'n bewegende gemiddelde op 'n grafiek, moet jy dit by as 'n XY-reeks of op die sekondêre as so dit nie die geval in te meng met die hoog-laag lyne of up-down bars sien Stock Charts met meer reeks vir die protokol. Die Merk data in kolom F word gebruik in OHLC Chart met oop en toe Bosluise hieronder, waar dit gebruik word as data vir die oop en toe merk punte. Standard OHLC of Kandelaar aandelegrafiek Kies die vyf kolomme van data en begin die Chart Wizard. Kies die tipe Stock grafiek in die linker lys in stap 1 van die towenaar, en Excel outomaties kies die OHLC subtipe in die regte paneel. In die geval dat jy my instruksies hierbo vergeet, die towenaar gee jou 'n wenk oor die einde van die vier vereiste reeks. Die gevolglike OHLC grafiek hieronder getoon. Jy kan effense aanpassings te maak om 'n vertikale roosterlyn tussen elke weke data te kry. Dubbel kliek op die datum as, en op die blad skaal, stel die basis eenheid te Dae en Groot Eenheid tot 7 dae, en stel die minimum te Sondae datum. Dan op die Chart menu, kies Chart Options, kliek op die blad Roosterlyne, en kyk hoofkategorie (X) as se roosterlyne. Standard OHLC Kandelaar aandelegrafiek Dis redelik goed. Die verstek kandelaar kleure is wit vir Up (Close GT Oop) en Swart vir Down (Close Dit Open). Ek vergeet altyd hierdie komplekse kleurkode, so ek verkies Rooi en Groen wat ek verander deur te dubbel kliek op sy beurt op die op en af bars. Ek hou ook daarvan om die wydte gaping tot 50 of 100 verander: dubbel kliek op 'n lyn-reeks (wat nie op die op of af bars as youd verwag), kliek op die blad Options, en verander die waarde. Verbeterde OHLC Kandelaar Stock Chart Sommige verkies om nie 'n gaping vir naweke los. Om hierdie voorkeur te voldoen, die tydskaal X-as moet omgeskakel word na 'n gereelde kategorie as. Op die kaart menu, kies Chart Options, kliek op die blad byle en onder Kategorie (X) Axis, verandering van outomatiese kategorie. Om die weeklikse raster te handhaaf, maak seker die eerste data punt is op 'n Maandag (of pad die data met rye wat data net in die kolom Datum bevat). Dubbelklik op die X-as, en op die blad skaal, stel die aantal kategorieë tussen Merk Punte om 5. OHLC Kandelaar met Kategorie Axis Handgemaakte Stock Chart (lyngrafiek) Kies die vyf kolomme van data en begin die Chart Wizard. Kies die tipe Line grafiek in die linker lys in stap 1 van die towenaar, en die vlakte lyn sonder merkers subtipe, in die regte paneel links bo. Excel moet let op die datums in die eerste kolom, en gebruik daardie kolom vir die kategorie waardes. Indien nie, verwyder die grafiek, skoon te maak die boonste linkerkantste sel van die data reeks, en gaan terug na die towenaar grafiek. Eers die grafiek om 'n vertikale roosterlyn tussen elke weke data te kry. Dubbel kliek op die datum as, en op die blad skaal, stel die basis eenheid te Dae en Groot Eenheid tot 7 dae, en stel die minimum te Sondae datum. Dan op die Chart spyskaart, Selecte Chart Options, kliek op die blad Roosterlyne, en kyk hoofkategorie (X) as se roosterlyne. Om 'n hoë-laag-lyne te kry, dubbel klik enige van die lyn reeks in die grafiek, kliek op die blad opsies en kies hoog-laag-lyne. Hoë-laag-lyne verbind die hoogste en laagste lyn reeks in 'n as groep (hoë en lae in oop - hoë - Lae - Close grafiek). Lyngrafiek met hoog-laag Lines opstaan-Down bars, dubbel klik enige van die lyn reeks in die grafiek, kliek op die blad opsies en kies Up-Down Drinkplekke. Up-Down Drinkplekke vergelyk eerste en laaste reël reeks in as groep (oop en toe in Open - High-Lae - Close grafiek). Standaard kleure is wit vir Up (Close GT Oop) en Swart vir Down (Close Dit Open). Lyngrafiek met die up-Down Drinkplekke Hierdie lyn grafiek het beide 'n hoë-laag-lyne en up-down bars. Excel beskou nou hierdie 'n grafiek Kies die diagram, gaan na Tipe grafiek op die Chart spyskaart, en die tipe aandelegrafiek gekies in die hand lys linkerkant. Lyngrafiek met hoog-laag-lyne en up-Down Drinkplekke Nou verberg die reeks lyne om skoon te maak die grafiek. Dubbel kliek op een lyn reeks, en op die blad Patrone van die dialoog, kies Geen vir Line (Geen behoort reeds gekies vir Marker). Kies elk van die ander reeks en druk die F4 funksie sleutel, kortpad vir Herhaal laaste aksie. Verwyder Reeks Lines: Dit is 'n aandelegrafiek Hierdie grafiek lyk net soos die standaard OHLC grafiek, so as dit is wat jy na kies net die ingeboude OHLC tipe in die Chart Wizard. Maar ons didnt mors jou tyd, want jy het net geleer het oor hoë-laag-lyne en up-Down bars, en dat 'n grafiek is net 'n fancy Excel lyn grafiek. OHLC Chart met oop en toe Bosluise Begin met die OHLC lyn grafiek van die vorige afdeling. OHLC lyngrafiek (weer) Line grafiek reeks ondersteuning net vertikale fout bars, maar XY reeks kan vertikale en horisontale fout bars het. Om ons in staat stel links en regs regmerkie punte vir die oop - en toemaak reeks, sal ons hierdie reeks omskep uit Line tipe XY en negatiewe en positiewe X fout bars toe te pas. Kies die oopmaak of toemaak reeks, en kies Chart Tipe van die Chart spyskaart. Kies XY uit die hand lys links Ek vind die lyn sonder opsie merkers om makliker wees om te gebruik in hierdie geval. Excel sit die nuwe XY reeks op die sekondêre byle, maar sal jy dit op te los in 'n minuut. Kies die ander reeks wat jy nodig het om te verander, en druk die F4 funksie sleutel, kortpad vir Herhaal laaste aksie. OHLC Line-XY Kombinasie Chart (dubbele byle) Skuif die oop en toe XY reeks om die primêre as. Dubbel kliek op een van die reeks, en op die blad as van die dialoog, kies Primêre. Kies die ander reeks, en druk die F4 funksie sleutel, kortpad vir Herhaal laaste aksie. Ek weet Im myself te herhaal, maar hoe anders sal jy leer hierdie nuttige kortpad. OHLC Line-XY Kombinasie Chart (gedeel as) Die grafiek lyk nou byna identies aan die OHLC lyn grafiek wat ons begin het. Die verskil is dat die orde van inskrywings in die legende verander. Al vier reeks is in die primêre as groep, maar hulle is nie meer in dieselfde grafiek groep. 'N grafiek groep is die groep van al die reeks op dieselfde as van dieselfde soort. Die oorspronklike grafiek het net een grafiek groep, bestaande uit vier lyn reeks oor die primêre as. Die nuwe term het twee grafiek groepe, een met twee lyn reeks oor die primêre as die ander met twee XY reeks oor die primêre as. Blink legende lys altyd reeks eerste deur as, dan deur as groep, en uiteindelik deur plot orde. Die hoë en lae line reeks word dus eerste gelys, alhoewel Oop kom eerste in die plot orde. Dit is hoe Excel bestuur sy legende, en die gebruiker kan dit nie verander nie. Voeg High-laag-lyne: dubbel kliek op die Hoë of lae lyn reeks, kliek op die blad opsies en kies hoog-laag-lyne. OHLC Line-XY Chart met hoog-laag Lines Voeg fout bars om die oop en toe reeks (sien meer oor blink fout bars). Dubbelklik op die Open reeks en klik op die blad X fout bars. Klik op die ikoon Minus, kliek dan op die Custom (-) boks en kies sel F2. Jy kan eenvoudig aangegaan het 'n vaste waarde in die vaste Waarde boks, maar 'n skakel na 'n sel maak dit maklik om te verfyn die fout bar voorkoms. Herhaal die proses om Plus fout bars gebaseer op sel F2 voeg tot die buurt reeks. Fout bars maak 'n groot Tickmarks Nou verberg die reeks lyne. Dubbel kliek op die lyne van een reeks, en op die blad Patrone van die dialoog, kies Geen vir Line (Geen behoort reeds gekies vir Marker). Kies elk van die ander reeks en druk die F4 funksie sleutel, kortpad vir. Enigiemand Die F4 kortpad werk hier selfs al het sommige reeks is Line reeks en 'n paar is XY reeks. OHLC Line-XY Chart met hoog-laag-lyne en X fout bars slotte, regmaak die fout bars. Dubbel kliek op een stel fout bars, en op die blad Patrone, kies die opsie sonder einde pette. Jy kan ook 'n dikker lyn vir die bosluise gebruik. In elk geval, het ek gevind dat die einde cap instelling is nie heeltemal stabiel nie, tensy dit is die laaste ding wat jy voor op die OK knoppie te kies. Kies die ander stel fout bars, en druk F4 om dit op dieselfde manier te formateer. Voltooi Stock ChartMoving gemiddeldes - Eenvoudige en Eksponensiële Bewegende Gemiddeldes - Eenvoudige en Eksponensiële Inleiding bewegende gemiddeldes glad die prys data om 'n tendens volgende aanwyser vorm. Hulle het nie die prys rigting voorspel nie, maar eerder die huidige rigting met 'n lag te definieer. Bewegende gemiddeldes lag omdat hulle op grond van vorige pryse. Ten spyte hiervan lag, bewegende gemiddeldes te help gladde prys aksie en filter die geraas. Hulle vorm ook die boustene vir baie ander tegniese aanwysers en overlays, soos Bollinger Bands. MACD en die McClellan Ossillator. Die twee mees populêre vorme van bewegende gemiddeldes is die Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) en die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA). Hierdie bewegende gemiddeldes gebruik kan word om die rigting van die tendens te identifiseer of definieer potensiaal ondersteuning en weerstand vlakke. Here039s n grafiek met beide 'n SMA en 'n EMO daarop: Eenvoudige bewegende gemiddelde Berekening 'n Eenvoudige bewegende gemiddelde is wat gevorm word deur die berekening van die gemiddelde prys van 'n sekuriteit oor 'n spesifieke aantal periodes. Die meeste bewegende gemiddeldes is gebaseer op sluitingstyd pryse. 'N 5-dag eenvoudig bewegende gemiddelde is die vyf dag som van die sluiting pryse gedeel deur vyf. Soos die naam aandui, 'n bewegende gemiddelde is 'n gemiddelde wat beweeg. Ou data laat val as nuwe data kom beskikbaar. Dit veroorsaak dat die gemiddelde om te beweeg langs die tydskaal. Hieronder is 'n voorbeeld van 'n 5-daagse bewegende gemiddelde ontwikkel met verloop van drie dae. Die eerste dag van die bewegende gemiddelde dek net die laaste vyf dae. Die tweede dag van die bewegende gemiddelde daal die eerste data punt (11) en voeg die nuwe data punt (16). Die derde dag van die bewegende gemiddelde voort deur die val van die eerste data punt (12) en die toevoeging van die nuwe data punt (17). In die voorbeeld hierbo, pryse geleidelik verhoog 11-17 oor 'n totaal van sewe dae. Let daarop dat die bewegende gemiddelde styg ook 13-15 oor 'n driedaagse berekening tydperk. Let ook op dat elke bewegende gemiddelde waarde is net onder die laaste prys. Byvoorbeeld, die bewegende gemiddelde vir die eerste dag is gelyk aan 13 en die laaste prys is 15. Pryse die vorige vier dae laer was en dit veroorsaak dat die bewegende gemiddelde te lag. Eksponensiële bewegende gemiddelde Berekening eksponensiële bewegende gemiddeldes te verminder die lag deur die toepassing van meer gewig aan onlangse pryse. Die gewig van toepassing op die mees onlangse prys hang af van die aantal periodes in die bewegende gemiddelde. Daar is drie stappe om die berekening van 'n eksponensiële bewegende gemiddelde. Eerstens, bereken die eenvoudige bewegende gemiddelde. 'N eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) moet iewers begin so 'n eenvoudige bewegende gemiddelde word gebruik as die vorige period039s EMO in die eerste berekening. Tweede, bereken die gewig vermenigvuldiger. Derde, bereken die eksponensiële bewegende gemiddelde. Die onderstaande formule is vir 'n 10-dag EMO. 'N 10-tydperk eksponensiële bewegende gemiddelde van toepassing 'n 18,18 gewig na die mees onlangse prys. 'N 10-tydperk EMO kan ook 'n 18,18 EMO genoem. A 20-tydperk EMO geld 'n 9,52 weeg om die mees onlangse prys (2 / (201) 0,0952). Let daarop dat die gewig vir die korter tydperk is meer as die gewig vir die langer tydperk. Trouens, die gewig daal met die helfte elke keer as die bewegende gemiddelde tydperk verdubbel. As jy wil ons 'n spesifieke persentasie vir 'n EMO, kan jy hierdie formule gebruik om dit te omskep in tydperke en gee dan daardie waarde as die parameter EMA039s: Hier is 'n spreadsheet voorbeeld van 'n 10-dag eenvoudig bewegende gemiddelde en 'n 10- dag eksponensiële bewegende gemiddelde vir Intel. Eenvoudige bewegende gemiddeldes is reguit vorentoe en verg min verduideliking. Die 10-dag gemiddeld net beweeg as nuwe pryse beskikbaar raak en ou pryse af te laai. Die eksponensiële bewegende gemiddelde begin met die eenvoudige bewegende gemiddelde waarde (22,22) in die eerste berekening. Na die eerste berekening, die normale formule oorneem. Omdat 'n EMO begin met 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, sal sy werklike waarde nie besef tot 20 of so tydperke later. Met ander woorde, kan die waarde van die Excel spreadsheet verskil van die term waarde as gevolg van die kort tydperk kyk terug. Hierdie sigblad gaan net terug 30 periodes, wat beteken dat die invloed van die eenvoudige bewegende gemiddelde het 20 periodes om te ontbind het. StockCharts gaan terug ten minste 250-tydperke (tipies veel verder) vir sy berekeninge sodat die gevolge van die eenvoudige bewegende gemiddelde in die eerste berekening volledig verkwis. Die sloerfaktor Hoe langer die bewegende gemiddelde, hoe meer die lag. 'N 10-dag eksponensiële bewegende gemiddelde pryse sal baie nou omhels en draai kort ná pryse draai. Kort bewegende gemiddeldes is soos spoed bote - ratse en vinnige te verander. In teenstelling hiermee het 'n 100-daagse bewegende gemiddelde bevat baie afgelope data wat dit stadiger. Meer bewegende gemiddeldes is soos see tenkwaens - traag en stadig om te verander. Dit neem 'n groter en meer prysbewegings vir 'n 100-daagse bewegende gemiddelde kursus te verander. bo die grafiek toon die SampP 500 ETF met 'n 10-dag EMO nou na aanleiding van pryse en 'n 100-dag SMA maal hoër. Selfs met die Januarie-Februarie afname, die 100-dag SMA gehou deur die loop en nie draai. Die 50-dag SMA pas iewers tussen die 10 en 100 dae bewegende gemiddeldes wanneer dit kom by die lag faktor. Eenvoudige vs Eksponensiële Bewegende Gemiddeldes Hoewel daar duidelike verskille tussen eenvoudige bewegende gemiddeldes en eksponensiële bewegende gemiddeldes, een is nie noodwendig beter as die ander. Eksponensiële bewegende gemiddeldes minder lag en is dus meer sensitief vir onlangse pryse - en onlangse prysveranderings. Eksponensiële bewegende gemiddeldes sal draai voor eenvoudige bewegende gemiddeldes. Eenvoudige bewegende gemiddeldes, aan die ander kant, verteenwoordig 'n ware gemiddelde van die pryse vir die hele tydperk. As sodanig, kan eenvoudig bewegende gemiddeldes beter geskik wees om ondersteuning of weerstand vlakke te identifiseer. Bewegende gemiddelde voorkeur hang af van doelwitte, analitiese styl en tydhorison. Rasionele agente moet eksperimenteer met beide tipes bewegende gemiddeldes, asook verskillende tydsraamwerke om die beste passing te vind. Die onderstaande grafiek toon IBM met die 50-dag SMA in rooi en die 50-dag EMO in groen. Beide 'n hoogtepunt bereik in die einde van Januarie, maar die daling in die EMO was skerper as die afname in die SMA. Die EMO opgedaag het in die middel van Februarie, maar die SMA voortgegaan laer tot aan die einde van Maart. Let daarop dat die SMA opgedaag het meer as 'n maand nadat die EMO. Lengtes en tydsraamwerke Die lengte van die bewegende gemiddelde is afhanklik van die analitiese doelwitte. Kort bewegende gemiddeldes (20/05 periodes) is die beste geskik vir tendense en handel kort termyn. Rasionele agente belangstel in medium termyn tendense sou kies vir langer bewegende gemiddeldes wat 20-60 periodes kan verleng. Langtermyn-beleggers sal verkies bewegende gemiddeldes met 100 of meer periodes. Sommige bewegende gemiddelde lengtes is meer gewild as ander. Die 200-daagse bewegende gemiddelde is miskien die mees populêre. As gevolg van sy lengte, dit is duidelik 'n langtermyn-bewegende gemiddelde. Volgende, die 50-dae - bewegende gemiddelde is baie gewild vir die medium termyn tendens. Baie rasionele agente gebruik die 50-dag en 200-dae - bewegende gemiddeldes saam. Korttermyn, 'n 10-dae bewegende gemiddelde was baie gewild in die verlede, want dit was maklik om te bereken. Een van die nommers bygevoeg eenvoudig en verskuif die desimale punt. Tendens Identifikasie Dieselfde seine gegenereer kan word met behulp van eenvoudige of eksponensiële bewegende gemiddeldes. Soos hierbo aangedui, die voorkeur hang af van elke individu. Hierdie voorbeelde sal onder beide eenvoudige en eksponensiële bewegende gemiddeldes gebruik. Die term bewegende gemiddelde is van toepassing op beide eenvoudige en eksponensiële bewegende gemiddeldes. Die rigting van die bewegende gemiddelde dra belangrike inligting oor pryse. 'N stygende bewegende gemiddelde wys dat pryse oor die algemeen is aan die toeneem. A val bewegende gemiddelde dui daarop dat pryse gemiddeld val. 'N stygende langtermyn bewegende gemiddelde weerspieël 'n langtermyn - uptrend. A val langtermyn bewegende gemiddelde weerspieël 'n langtermyn - verslechtering neiging. bo die grafiek toon 3M (MMM) met 'n 150-dag eksponensiële bewegende gemiddelde. Hierdie voorbeeld toon hoe goed bewegende gemiddeldes werk wanneer die neiging is sterk. Die 150-dag EMO van die hand gewys in November 2007 en weer in Januarie 2008. Let daarop dat dit 'n 15 weier om die rigting van hierdie bewegende gemiddelde om te keer. Hierdie nalopend aanwysers identifiseer tendens terugskrywings as hulle voorkom (op sy beste) of nadat hulle (in die ergste geval) voorkom. MMM voortgegaan laer in Maart 2009 en daarna gestyg 40-50. Let daarop dat die 150-dag EMO nie opgedaag het nie eers na hierdie oplewing. Sodra dit gedoen het, maar MMM voortgegaan hoër die volgende 12 maande. Bewegende gemiddeldes werk briljant in sterk tendense. Double CROSSOVER twee bewegende gemiddeldes kan saam gebruik word om crossover seine op te wek. In tegniese ontleding van die finansiële markte. John Murphy noem dit die dubbele crossover metode. Double CROSSOVER behels een relatief kort bewegende gemiddelde en een relatiewe lang bewegende gemiddelde. Soos met al die bewegende gemiddeldes, die algemene lengte van die bewegende gemiddelde definieer die tydraamwerk vir die stelsel. 'N Stelsel met behulp van 'n 5-dag EMO en 35-dag EMO sal geag kort termyn. 'N Stelsel met behulp van 'n 50-dag SMA en 200-dag SMA sal geag medium termyn, miskien selfs 'n lang termyn. N bullish crossover vind plaas wanneer die korter bewegende gemiddelde kruise bo die meer bewegende gemiddelde. Dit is ook bekend as 'n goue kruis. N lomp crossover vind plaas wanneer die korter bewegende gemiddelde kruise onder die meer bewegende gemiddelde. Dit staan bekend as 'n dooie kruis. Bewegende gemiddelde CROSSOVER produseer relatief laat seine. Na alles, die stelsel werk twee sloerende aanwysers. Hoe langer die bewegende gemiddelde periodes, hoe groter is die lag in die seine. Hierdie seine werk groot wanneer 'n goeie tendens vat. Dit sal egter 'n bewegende gemiddelde crossover stelsel baie whipsaws produseer in die afwesigheid van 'n sterk tendens. Daar is ook 'n driedubbele crossover metode wat drie bewegende gemiddeldes behels. Weereens, is 'n sein gegenereer wanneer die kortste bewegende gemiddelde kruisies die twee langer bewegende gemiddeldes. 'N Eenvoudige trippel crossover stelsel kan 5-dag, 10-dag en 20-dae - bewegende gemiddeldes te betrek. bo die grafiek toon Home Depot (HD) met 'n 10-dag EMO (groen stippellyn) en 50-dag EMO (rooi lyn). Die swart lyn is die daaglikse naby. Met behulp van 'n bewegende gemiddelde crossover gevolg sou gehad het drie whipsaws voor 'n goeie handel vang. Die 10-dag EMO gebreek onder die 50-dag EMO die einde van Oktober (1), maar dit het nie lank as die 10-dag verhuis terug bo in die middel van November (2). Dit kruis duur langer, maar die volgende lomp crossover in Januarie (3) het plaasgevind naby die einde van November prysvlakke, wat lei tot 'n ander geheel verslaan. Dit lomp kruis het nie lank geduur as die 10-dag EMO terug bo die 50-dag 'n paar dae later (4) verskuif. Na drie slegte seine, die vierde sein voorafskaduwing n sterk beweeg as die voorraad oor 20. gevorderde Daar is twee wegneemetes hier. In die eerste plek CROSSOVER is geneig om geheel verslaan. 'N Prys of tyd filter toegepas kan word om te voorkom dat whipsaws. Handelaars kan die crossover vereis om 3 dae duur voordat waarnemende of vereis dat die 10-dag EMO hierbo beweeg / onder die 50-dag EMO deur 'n sekere bedrag voor waarnemende. In die tweede plek kan MACD gebruik word om hierdie CROSSOVER identifiseer en te kwantifiseer. MACD (10,50,1) sal 'n lyn wat die verskil tussen die twee eksponensiële bewegende gemiddeldes te wys. MACD draai positiewe tydens 'n goue kruis en negatiewe tydens 'n dooie kruis. Die persentasie Prys ossillator (PPO) kan op dieselfde manier gebruik word om persentasie verskille te wys. Let daarop dat die MACD en die PPO is gebaseer op eksponensiële bewegende gemiddeldes en sal nie ooreen met eenvoudige bewegende gemiddeldes. Hierdie grafiek toon Oracle (ORCL) met die 50-dag EMO, 200-dag EMO en MACD (50,200,1). Daar was vier bewegende gemiddelde CROSSOVER oor 'n tydperk 2 1/2 jaar. Die eerste drie gelei tot whipsaws of slegte ambagte. A opgedoen tendens begin met die vierde crossover as ORCL gevorder tot die middel van die 20s. Weereens, bewegende gemiddelde CROSSOVER werk groot wanneer die neiging is sterk, maar produseer verliese in die afwesigheid van 'n tendens. Prys CROSSOVER bewegende gemiddeldes kan ook gebruik word om seine met 'n eenvoudige prys CROSSOVER genereer. N bullish sein gegenereer wanneer pryse beweeg bo die bewegende gemiddelde. N lomp sein gegenereer wanneer pryse beweeg onder die bewegende gemiddelde. Prys CROSSOVER kan gekombineer word om handel te dryf in die groter tendens. Hoe langer bewegende gemiddelde gee die toon aan vir die groter tendens en die korter bewegende gemiddelde word gebruik om die seine te genereer. 'N Mens sou kyk vir bullish prys kruise net vir pryse is reeds bo die meer bewegende gemiddelde. Dit sou wees die handel in harmonie met die groter tendens. Byvoorbeeld, as die prys is hoër as die 200-daagse bewegende gemiddelde, rasionele agente sal net fokus op seine wanneer prysbewegings bo die 50-dae - bewegende gemiddelde. Dit is duidelik dat, sou 'n skuif onder die 50-dae - bewegende gemiddelde so 'n sein voorafgaan, maar so lomp kruise sou word geïgnoreer omdat die groter tendens is up. N lomp kruis sou net dui op 'n nadeel binne 'n groter uptrend. 'N kruis terug bo die 50-dae - bewegende gemiddelde sou 'n opswaai in pryse en voortsetting van die groter uptrend sein. Die volgende grafiek toon Emerson Electric (EMR) met die 50-dag EMO en 200-dag EMO. Die voorraad bo verskuif en bo die 200-daagse bewegende gemiddelde gehou in Augustus. Daar was dips onder die 50-dag EMO vroeg in November en weer vroeg in Februarie. Pryse het vinnig terug bo die 50-dag EMO te lomp seine (groen pyle) voorsien in harmonie met die groter uptrend. MACD (1,50,1) word in die aanwyser venster te prys kruise bo of onder die 50-dag EMO bevestig. Die 1-dag EMO is gelyk aan die sluitingsprys. MACD (1,50,1) is positief wanneer die naby is bo die 50-dag EMO en negatiewe wanneer die einde is onder die 50-dag EMO. Ondersteuning en weerstand bewegende gemiddeldes kan ook dien as ondersteuning in 'n uptrend en weerstand in 'n verslechtering neiging. 'N kort termyn uptrend kan ondersteuning naby die 20-dag eenvoudig bewegende gemiddelde, wat ook gebruik word in Bollinger Bands vind. 'N langtermyn-uptrend kan ondersteuning naby die 200-dag eenvoudig bewegende gemiddelde, wat is die mees gewilde langtermyn bewegende gemiddelde vind. As Trouens, die 200-daagse bewegende gemiddelde ondersteuning of weerstand bloot omdat dit so algemeen gebruik word aan te bied. Dit is amper soos 'n self-fulfilling prophecy. bo die grafiek toon die NY Saamgestelde met die 200-dag eenvoudig bewegende gemiddelde van middel 2004 tot aan die einde van 2008. Die 200-dag voorsien ondersteuning talle kere tydens die vooraf. Sodra die tendens omgekeer met 'n dubbele top ondersteuning breek, die 200-daagse bewegende gemiddelde opgetree as weerstand rondom 9500. Moenie verwag presiese ondersteuning en weerstand vlakke van bewegende gemiddeldes, veral langer bewegende gemiddeldes. Markte word gedryf deur emosie, wat hulle vatbaar vir overschrijdingen maak. In plaas van presiese vlakke, kan bewegende gemiddeldes gebruik word om ondersteuning of weerstand sones identifiseer. Gevolgtrekkings Die voordele van die gebruik bewegende gemiddeldes moet opgeweeg word teen die nadele. Bewegende gemiddeldes is tendens volgende, of nalopend, aanwysers wat altyd 'n stap agter sal wees. Dit is nie noodwendig 'n slegte ding al is. Na alles, die neiging is jou vriend en dit is die beste om handel te dryf in die rigting van die tendens. Bewegende gemiddeldes te verseker dat 'n handelaar is in ooreenstemming met die huidige tendens. Selfs al is die tendens is jou vriend, sekuriteite spandeer 'n groot deel van die tyd in die handel reekse, wat bewegende gemiddeldes ondoeltreffend maak. Sodra 'n tendens, sal bewegende gemiddeldes jy hou in nie, maar ook gee laat seine. Don039t verwag om te verkoop aan die bokant en koop aan die onderkant met behulp van bewegende gemiddeldes. Soos met die meeste tegniese ontleding gereedskap, moet bewegende gemiddeldes nie gebruik word op hul eie, maar in samewerking met ander aanvullende gereedskap. Rasionele agente kan gebruik bewegende gemiddeldes tot die algehele tendens definieer en gebruik dan RSI om oorkoop of oorverkoop vlakke te definieer. Toevoeging van bewegende gemiddeldes te StockCharts Charts bewegende gemiddeldes is beskikbaar as 'n prys oortrek funksie op die SharpCharts werkbank. Die gebruik van die Overlays aftrekkieslys, kan gebruikers kies óf 'n eenvoudige bewegende gemiddelde of 'n eksponensiële bewegende gemiddelde. Die eerste parameter word gebruik om die aantal tydperke stel. 'N opsionele parameter kan bygevoeg word om te spesifiseer watter prys veld moet gebruik word in die berekeninge - O vir die Ope, H vir die High, L vir die lae, en C vir die buurt. 'N Komma word gebruik om afsonderlike parameters. Nog 'n opsionele parameter kan bygevoeg word om die bewegende gemiddeldes te skuif na links (verlede) of regs (toekomstige). 'N negatiewe getal (-10) sou die bewegende gemiddelde skuif na links 10 periodes. 'N Positiewe nommer (10) sou die bewegende gemiddelde na regs skuif 10 periodes. Veelvuldige bewegende gemiddeldes kan oorgetrek die prys plot deur eenvoudig 'n ander oortrek lyn aan die werkbank. StockCharts lede kan die kleure en styl verander om te onderskei tussen verskeie bewegende gemiddeldes. Na die kies van 'n aanduiding, oop Advanced Options deur te kliek op die klein groen driehoek. Gevorderde Opsies kan ook gebruik word om 'n bewegende gemiddelde oortrek voeg tot ander tegniese aanwysers soos RSI, CCI, en Deel. Klik hier vir 'n lewendige grafiek met 'n paar verskillende bewegende gemiddeldes. Die gebruik van bewegende gemiddeldes met StockCharts skanderings Hier is 'n paar monster skanderings wat StockCharts lede kan gebruik om te soek na verskeie bewegende gemiddelde situasies: Bul bewegende gemiddelde Kruis: Dit skanderings lyk vir aandele met 'n stygende 150 dae eenvoudige bewegende gemiddelde en 'n lomp kruis van die 5 - Day EMO en 35-dag EMO. Die 150-daagse bewegende gemiddelde is stygende solank dit handel bo sy vlak vyf dae gelede. N bullish kruis vind plaas wanneer die 5-dag EMO bo die 35-dag EMO op bogemiddelde volume beweeg. Lomp bewegende gemiddelde Kruis: Dit skanderings lyk vir aandele met 'n dalende 150 dae eenvoudige bewegende gemiddelde en 'n lomp kruis van die 5-dag EMO en 35-dag EMO. Die 150-daagse bewegende gemiddelde val solank dit handel onder sy vlak vyf dae gelede. N lomp kruis vind plaas wanneer die 5-dag EMO beweeg onder die 35-dag EMO op bogemiddelde volume. Verdere Studie John Murphy039s boek het 'n hoofstuk gewy aan bewegende gemiddeldes en hul onderskeie gebruike. Murphy dek die voor - en nadele van bewegende gemiddeldes. Daarbenewens Murphy wys hoe bewegende gemiddeldes met Bollinger Bands en kanaal gebaseer handel stelsels. Tegniese ontleding van die finansiële markte John Murphy
No comments:
Post a Comment