Moving Average Ekonomie

Bewegende gemiddeldes 13 Deur Casey Murphy. Senior Analis ChartAdvisor Tegniese ontleding is al vir dekades en deur die jare het handelaars die uitvinding van honderde aanwysers gesien. Terwyl sommige tegniese aanwysers is meer gewild as ander, min bewys as objektiewe, betroubare en nuttige as die bewegende gemiddelde te wees. Bewegende gemiddeldes kom in verskeie vorme, maar hul onderliggende doel bly dieselfde: om te help tegniese handelaars hou die tendense van finansiële bates deur glad uit die dag-tot-dag prysskommelings, of geraas. Deur die identifisering van tendense, bewegende gemiddeldes toelaat handelaars om dié tendense werk in hul guns te maak en die verhoging van die aantal wen ambagte. Ons hoop dat teen die einde van hierdie handleiding sal jy 'n duidelike begrip van waarom bewegende gemiddeldes is belangrik, hoe hulle bereken en hoe jy dit kan neem in jou handel strategieë te hê. Niks vervat in hierdie publikasie is bedoel om wetlike, belasting, sekuriteite, of beleggingsadvies of 'n mening oor die toepaslikheid van enige belegging of 'n uitnodiging van 'n tipe vorm. Die algemene inligting vervat in hierdie publikasie moet nie uitgevoer word sonder die verkryging van spesifieke wetlike, belasting, en belegging advies van 'n gelisensieerde professionele. Teken in op nuus te gebruik vir die nuutste insigte en analysisOur waarborg ons kwaliteit standaarde Ons Fair Use Policy Wat maak Verenigde Koninkryk Essays Verskillende Ons het 'n verifieerbare handel geskiedenis as 'n Britse geregistreerde maatskappy (besonderhede aan die onderkant van elke bladsy). Ons Nottingham kantore is oop vir die publiek waar jy ons span van meer as 40 voltydse personeel kan ontmoet. Britse Essays saam met Feefo om geverifieerde getuigskrifte kliënt publiseer - beide goed en sleg Vra 'n kundige GRATIS Vra 'n kundige indeks Vra 'n Vraag dienste betaal Oor Ons Vra 'n kundige Service Ons heeltemal gratis Vra 'n kundige Service gebruikers toelaat om 'n antwoord van tot kry 300 woorde aan enige akademiese vraag. Vrae tipies antwoord binne 24 uur. Alle antwoorde is nagevors en geskryf deur ten volle gekwalifiseerde akademici in die vrae vakgebied. Ons diens is heeltemal vertroulik, slegs die antwoord is gepubliseer - ons nooit jou persoonlike besonderhede te publiseer. Elke professionele antwoord kom met toepaslike verwysings. Meer oor ons Meer oor ons die tipes Moving gemiddelde metode Ekonomie Essay Published: 23, Maart 2015 vooruitskatting is baie belangrik en belangrike rol in sakebeplanning. Dit verwys na skatting van die vraag na produkte en dienste in die komende toekoms en die hulpbron wat nodig is om hierdie uitsette te produseer. Beramings van die toekomstige vraag na produkte of dienste word algemeen na verwys as voorspelling van die verkoop. Met ander woorde, vooruitskatting is die kuns en wetenskap van die voorspelling van toekomstige gebeure. Is nie net 'n raaiskoot of voorspelling oor die toekoms sonder enige rasionele basis. Dit kan behels die neem van historiese data of intuïtief voorspelling in die afwesigheid van historiese data. Basis van Vooruitzichten deur die aard daarvan gebruik data van die afgelope tydperk na die toekoms projeksie van die maatskappy voorspel. Historiese data sluit jou organisasies finansiële state en enige inligting wat jy glo het relatiewe voorspellende waarde van die toekomstige sukses van jou onderneming. Historiese data nie die geval hoef te uitsluitlik uit jou maatskappy dit kan ook wees historiese makro-ekonomiese data, soos die Verbruikersvertroue-indeks, rentekoerse, behuising begin of enige ander ekonomiese veranderlike jy glo het 'n uitwerking op jou besigheid op grond van jou besigheid ervaring en waarnemings . Bewegende gemiddelde Metode Professionele Essay Skrywers Kry jou graad of jou geld terug met behulp van ons opstelwedstryd Service opstelwedstryd Service n bewegende gemiddelde metode gebruik 'n aantal mees onlangse historiese werklike datawaardes 'n voorspelling te genereer. Die bewegende gemiddelde vir N aantal periodes in die bewegende gemiddelde word bereken as: Hierdie metode maak gebruik van die gemiddelde van 'n aantal aangrensende datapunte of tydperke. Die gemiddelde proses gebruik oorvleueling tussen waarnemings en gemiddeldes te genereer. Die term quotmovingquot verwys na die manier waarop gemiddeldes is bereken die voorspelling beweeg op of af in die tyd reeks waarnemings kies om 'n gemiddeld van 'n vaste aantal waarnemings te bereken. In ons tien periodes op die vraag sal die bewegende gemiddeldes metode die gemiddelde van die mees onlangse tien waarnemings van die data in die tyd reeks as die voorspelling vir die volgende tydperk. Die bewegende gemiddelde is algemeen gebruik word met tydreeksdata te stryk die kort termyn skommeling en beklemtoon langtermyn tendense of siklusse. Die drumpel tussen langtermyn - en korttermyn-termyn hang af van die aansoek en die parameter van die bewegende gemiddelde dienooreenkomstig opgestel. Byvoorbeeld dit gewoonlik in die tegniese ontleding van finansiële inligting soos aandele pryse en terugkeer verskeie voorraad of handel volume N bewegende gemiddelde ook genoem rollende gemiddelde, is 'n gemiddelde prys beweging aanwyser, toon gemiddelde waarde van die data binne spesifieke tyd raam. Bewegende gemiddelde vlakke geïnterpreteer as weerstand in 'n stygende mark, of ondersteuning in 'n dalende mark. Hier is 'n ondersteuning vlak beteken 'n prys rang waar die prys is geneig om quotsupportquot vind as dit gaan af. Die prys is meer geneig om hierdie vlak eerder as afbreek quotbouncequot daardeur. A weerstandvlak is die teenoorgestelde van 'n steunvlak en is 'n boonste uiterste waar die prys is geneig om weerstand te vind as dit gaan word. Moderne grafiese analitiese programme bereken wye verskeidenheid van verskillende bewegende gemiddelde tipes en bied verskeidenheid van hul visualisering style. 'N tyd vir berekening kan ingestel word as kort, intermediêre of langtermyn. Vir langtermyn tendens die 200-dae gemiddelde is gewildste vir medium termyn - 50-dae gemiddelde en vir 'n kort termyn - 10 dae gemiddelde. Volgende tipes rollende gemiddeldes meer dikwels gebruik as ander: 'n eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) 'n geweegde bewegende gemiddelde (WBA) en 'n eksponensieel bewegende gemiddelde (EMA). Tipes bewegende gemiddelde metode Eenvoudige bewegende gemiddelde metode word gebruik om die gemiddelde van 'n vraag tydreekse skat en verwyder die gevolge van ewekansige skommeling. Dit is baie handig wanneer die vraag het geen merkbare tendens of seisoenale skommelinge. In hierdie metode as ons gebruik n tydperk bewegende gemiddeldes, die gemiddelde vraag na die N mees onlangse tydperke bereken en gebruik word as 'n voorspelling vir die volgende tydperk. Vir die volgende tydperk, na die vraag is bekend, die ouer vraag van die vorige gemiddelde vervang met die mees onlangse vraag en die gemiddelde herbereken. Geweegde bewegende gemiddelde metode in hierdie metode elke historiese vraag in die bewegende gemiddelde sy eie gewig en die som van die gewig kan hê gelyk aan een. Byvoorbeeld, in 'n tydperk van 5 geweeg bewegende gemiddelde model, kan die mees onlangse tydperk 'n gewig 0.50, toegeskryf word die tweede mees onlangse tydperk kan 'n gewig van 0.30, 0.20, 0.10 toegeskryf word, en vir die derde mees tydperk met 'n gewig van 0.05 . Comprehensivemoving gemiddelde gemiddeld van tydreeksdata (waarnemings eweredig gespasieerde in tyd) van 'n paar agtereenvolgende tydperke. Genoem beweeg omdat dit voortdurend recomputed as nuwe data beskikbaar raak, dit vorder deur die val van die vroegste waarde en die toevoeging van die jongste waarde. Byvoorbeeld, kan die bewegende gemiddelde van ses maande verkoop word bereken deur die gemiddelde van verkope van Januarie tot Junie, dan is die gemiddeld van verkope van Februarie tot Julie dan Maart tot Augustus en so aan. Bewegende gemiddeldes (1) verminder die effek van tydelike verskille in data, (2) die verbetering van die passing van data om 'n lyn ( 'n proses genaamd smoothing) om die data in tendens duideliker wys, en (3) na vore te bring enige waarde bo of onder die tendens. As jy iets met 'n baie hoë variansie is die berekening van die beste wat jy kan in staat wees om te doen, is uit die bewegende gemiddelde. Ek wou weet wat die bewegende gemiddelde was van die data, so ek sal 'n beter begrip van hoe ons doen het. As jy probeer om uit te vind 'n paar nommers wat verander dikwels die beste wat jy kan doen is om te bereken die bewegende gemiddelde. Die beste van BusinessDictionary, afgelewer dailyMoving Gemiddeld - MA afbreek bewegende gemiddelde - MA As SMA voorbeeld, kyk na 'n sekuriteit met die volgende sluitingsdatum pryse meer as 15 dae: Week 1 (5 dae) 20, 22, 24, 25, 23 Week 2 (5 dae) 26, 28, 26, 29, 27 Week 3 (5 dae) 28, 30, 27, 29, 28 A 10-dag MA sou gemiddeld uit die sluitingsdatum pryse vir die eerste 10 dae as die eerste data punt. Die volgende data punt sal daal die vroegste prys, voeg die prys op dag 11 en neem die gemiddelde, en so aan, soos hieronder getoon. Soos voorheen verduidelik, MA lag huidige prys aksie omdat dit gebaseer is op vorige pryse hoe langer die tydperk vir die MA, hoe groter is die lag. So sal 'n 200-dag MA 'n veel groter mate van lag as 'n 20-dag MA het omdat dit pryse vir die afgelope 200 dae bevat. Die lengte van die MA om te gebruik, hang af van die handel doelwitte, met korter MA gebruik vir 'n kort termyn handel en langer termyn MA meer geskik vir 'n lang termyn beleggers. Die 200-dag MA word wyd gevolg deur beleggers en handelaars, met onderbrekings bo en onder hierdie bewegende gemiddelde beskou as belangrike handel seine wees. MA ook mee belangrik handel seine op hul eie, of wanneer twee gemiddeldes kruis. 'N stygende MA dui daarop dat die sekuriteit is in 'n uptrend. terwyl 'n dalende MA dui daarop dat dit in 'n verslechtering neiging. Net so, is opwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover. wat gebeur wanneer 'n korttermyn-MA kruisies bo 'n langer termyn MA. Afwaartse momentum bevestig met 'n lomp crossover, wat plaasvind wanneer 'n kort termyn MA kruisies onder 'n langer termyn MA. Documentation tsmovavg uitset tsmovavg (tsobj, s, lag) gee terug Die eenvoudige bewegende gemiddeld vir finansiële tydreekse voorwerp, tsobj. lag dui die aantal vorige datapunte gebruik met die huidige data punt by die berekening van die bewegende gemiddelde. uitset tsmovavg (vektor, s, lag, dowwe) gee terug Die eenvoudige bewegende gemiddelde vir 'n vektor. lag dui die aantal vorige datapunte gebruik met die huidige data punt by die berekening van die bewegende gemiddelde. uitset tsmovavg (tsobj, e, timeperiod) gee terug Die eksponensiële geweegde bewegende gemiddelde vir finansiële tydreekse voorwerp, tsobj. Die eksponensiële bewegende gemiddelde is 'n geweegde bewegende gemiddelde, waar timeperiod spesifiseer die tydperk. Eksponensiële bewegende gemiddeldes te verminder die lag deur die toepassing van meer gewig aan onlangse pryse. Byvoorbeeld, 'n 10-tydperk eksponensiële bewegende gemiddelde gewigte die mees onlangse prys deur 18.18. Eksponensiële Persentasie 2 / (TIMEPER 1) of 2 / (WINDOWSIZE 1). uitset tsmovavg (vektor, e, timeperiod, dowwe) gee terug Die eksponensiële geweegde bewegende gemiddelde vir 'n vektor. Die eksponensiële bewegende gemiddelde is 'n geweegde bewegende gemiddelde, waar timeperiod spesifiseer die tydperk. Eksponensiële bewegende gemiddeldes te verminder die lag deur die toepassing van meer gewig aan onlangse pryse. Byvoorbeeld, 'n 10-tydperk eksponensiële bewegende gemiddelde gewigte die mees onlangse prys deur 18.18. (2 / (timeperiod 1)). uitset tsmovavg (tsobj, t, numperiod) gee terug Die driehoekige bewegende gemiddelde vir finansiële tydreekse voorwerp, tsobj. Die driehoekige bewegende gemiddelde dubbel glad die data. tsmovavg word bereken dat die eerste eenvoudige bewegende gemiddelde met venster breedte van oordek (numperiod 1) / 2. Dan bereken dit 'n tweede eenvoudige bewegende gemiddelde op die eerste bewegende gemiddelde met dieselfde venster grootte. uitset tsmovavg (vektor, t, numperiod, dowwe) gee terug Die driehoekige bewegende gemiddelde vir 'n vektor. Die driehoekige bewegende gemiddelde dubbel glad die data. tsmovavg word bereken dat die eerste eenvoudige bewegende gemiddelde met venster breedte van oordek (numperiod 1) / 2. Dan bereken dit 'n tweede eenvoudige bewegende gemiddelde op die eerste bewegende gemiddelde met dieselfde venster grootte. uitset tsmovavg (tsobj, w, gewigte) gee terug Die geweegde bewegende gemiddelde vir die finansiële tydreekse voorwerp, tsobj. deur die verskaffing van gewigte vir elke element in die bewegende venster. Die lengte van die gewig vektor bepaal die grootte van die venster. As groter gewig faktore word gebruik vir meer onlangse pryse en kleiner faktore vir vorige pryse, die neiging is meer ontvanklik vir onlangse wysigings. uitset tsmovavg (vektor, w, gewigte, dowwe) gee terug Die geweegde bewegende gemiddelde vir die vektor deur die verskaffing van gewigte vir elke element in die bewegende venster. Die lengte van die gewig vektor bepaal die grootte van die venster. As groter gewig faktore word gebruik vir meer onlangse pryse en kleiner faktore vir vorige pryse, die neiging is meer ontvanklik vir onlangse wysigings. uitset tsmovavg (tsobj, m, numperiod) gee terug Die gemodifiseerde bewegende gemiddelde vir die finansiële tydreekse voorwerp, tsobj. Die aangepaste bewegende gemiddelde is soortgelyk aan die eenvoudige bewegende gemiddelde. Oorweeg die argument numperiod die lag van die eenvoudige bewegende gemiddelde wees. Die eerste gewysigde bewegende gemiddelde bereken word soos 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. Daaropvolgende waardes word bereken deur die toevoeging van die nuwe prys en trek die laaste gemiddelde van die gevolglike bedrag. uitset tsmovavg (vektor, m, numperiod, dowwe) gee terug Die gemodifiseerde bewegende gemiddelde vir die vektor. Die aangepaste bewegende gemiddelde is soortgelyk aan die eenvoudige bewegende gemiddelde. Oorweeg die argument numperiod die lag van die eenvoudige bewegende gemiddelde wees. Die eerste gewysigde bewegende gemiddelde bereken word soos 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. Daaropvolgende waardes word bereken deur die toevoeging van die nuwe prys en trek die laaste gemiddelde van die gevolglike bedrag. dowwe 8212 dimensie te bedryf saam positiewe heelgetal met waarde 1 of 2 Dimension te bedryf saam, wat as 'n positiewe heelgetal met 'n waarde van 1 of 2. dowwe is 'n opsionele insette argument, en as dit nie gebruik word as 'n inset, die verstek waarde 2 word aanvaar. Die standaard van dowwe 2 dui op 'n ry-georiënteerde matriks, waar elke ry is 'n veranderlike en elke kolom is 'n waarneming. As dowwe 1. die insette is veronderstel om 'n kolomvektor of-kolom-georiënteerde matriks, waar elke kolom is 'n veranderlike en elke ry 'n waarneming wees. e 8212 aanwyser vir eksponensiële bewegende gemiddelde karakter vektor Eksponensiële bewegende gemiddelde is 'n geweegde bewegende gemiddelde, waar timeperiod is die tydperk van die eksponensiële bewegende gemiddelde. Eksponensiële bewegende gemiddeldes te verminder die lag deur die toepassing van meer gewig aan onlangse pryse. Byvoorbeeld, 'n tydperk van 10 eksponensiële bewegende gemiddelde gewigte die mees onlangse prys deur 18.18. Eksponensiële Persentasie 2 / (TIMEPER 1) of 2 / (WINDOWSIZE 1) timeperiod 8212 Lengte van tyd positiewe getal Kies 'n land